Questão de Estatística — Modelos lineares — CESPE / CEBRASPE 2013
EstatísticaModelos lineares
- Código
- ce002805
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- ANTT
- Ano
- 2013
- Nível
- Superior
- Cargo
- CESPE - - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Economia
Considere um modelo de regressão linear na forma matricial:Y = Xß + εem que X é uma matriz n × k, ß é um vetor k × 1 e ε é um vetor n × 1.Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.Se todas as hipóteses de um modelo de regressão linear forem satisfeitas, será correto afirmar que, pelo teorema de Gauss-Markov, o estimador apurado pelo método de mínimos quadrados ordinários é o mais eficiente estimador linear de ß.
- CCerto
- EErrado