Questão de Economia — Setor Financeiro — CESPE / CEBRASPE 2013
EconomiaSetor Financeiro
- Código
- ce003598
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- BACEN
- Ano
- 2013
- Nível
- Superior
- Cargo
- CESPE - - Analista - Política Econômica e Monetária
Julgue o item abaixo, a respeito das hipóteses do modelo de Black-Scholes-Merton.Com base nas hipóteses de construção do modelo Black-Scholes-Merton, é correto afirmar que a transação do ativo financeiro ocorre em tempo contínuo, sem possibilidade de arbitragem e de pagamento dos dividendos durante o tempo de vida da opção de investimento.
- CCerto
- EErrado