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Questão de Economia — Econometria — CESPE / CEBRASPE 2014

EconomiaEconometria
Código
ce036459
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
ANATEL
Ano
2014
Nível
Superior
Cargo
CESPE - - Especialista em Regulação - Economia
Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentesConsiderando um processo autorregressivo estacionário, é possível demonstrar que Cov( Yt , Y t-₂) = ز σy², em que Ø < 1 é uma constante e σy² é a variância de Y.
  1. CCerto
  2. EErrado
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GabaritoC — Certo

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