Questão de Economia — Econometria — CESPE / CEBRASPE 2014
EconomiaEconometria
- Código
- ce036459
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- ANATEL
- Ano
- 2014
- Nível
- Superior
- Cargo
- CESPE - - Especialista em Regulação - Economia
Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentesConsiderando um processo autorregressivo estacionário, é possível demonstrar que Cov( Yt , Y t-₂) = ز σy², em que Ø < 1 é uma constante e σy² é a variância de Y.
- CCerto
- EErrado