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Questão de Economia — Econometria — CESPE / CEBRASPE 2014

EconomiaEconometria
Código
ce036460
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
ANATEL
Ano
2014
Nível
Superior
Cargo
CESPE - - Especialista em Regulação - Economia
Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentesConsiderando-se que em um modelo macroeconômico de séries temporais, cujos coeficientes foram estimados por mínimos quadrados ordinários, R² tenha apresentado uma variável explicativa com tendência e coeficiente acima de 0,80, que as estatísticas referentes às variáveis explicativas tenham indicado significância estatística dos seus respectivos coeficientes, e que o valor de Durbin-Watson seja igual a 0,25, é correto afirmar que a regressão estimada não foi espúria.
  1. CCerto
  2. EErrado
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