Questão de Estatística — Inferência estatística — CESPE / CEBRASPE 2019

Um modelo de regressão linear múltipla tem a forma y = β₀ + β₁X₁ + β₂X₂ + ε, em que β₀, β₁ e β₂ são os coeficientes do modelo e ε denota o erro aleatório normal com média nula e desvio padrão σ. As variáveis regressoras X₁ e X₂ são ortogonais. O quadro a seguir mostra as estimativas dos coeficientes do modelo obtidas pelo método da máxima verossimilhança a partir de uma amostra de tamanho n = 20. Nesse quadro, para cada coeficiente βk, k = 0, 1, 2, a razão t refere-se ao seu teste de significância H₀ : βk = 0 versus H₁ : βk≠ 0.Com base nessas informações e no quadro apresentado, julgue o próximo item.A hipótese nula H₀ : β₂ = 0 é rejeitada para o nível de significância do teste α = 5%.

1. CCerto
2. EErrado