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Questão de Estatística — Modelos lineares — CESPE / CEBRASPE 2022

EstatísticaModelos lineares
Código
ce141228
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
POLITEC-RO
Ano
2022
Nível
Superior
Cargo
POLITEC - RO - Perito Criminal - Área 1 (Ciência Contábeis/Ciências Econômicas/Adm de Empresas/Adm Pública)
Em relação aos procedimentos técnicos relacionados aos procedimentos de amostragem, julgue os itens a seguir.I Quando se adiciona variáveis explicativas no modelo de regressão linear, espera-se o incremento da estatística R².II Ao se comparar modelos com diferentes quantidades de variáveis explicativas, deve-se analisar o valor de R²ajustado.III O aumento de variáveis explicativas aumenta o R² ajustado.IV Ao se estimar um modelo com quatro variáveis explicativas e compará-lo com um modelo com três variáveis explicativas, escolhe-se o modelo que retornar o maior valor de R² ajustado, tudo o mais constante.Estão corretos apenas os itens
  1. AI e II.
  2. BI e III.
  3. CI e IV.
  4. DII e III.
  5. EIII e IV.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoA — I e II.

Comentário gerado por IA. É um apoio ao estudo, ancorado em fontes, mas pode conter imprecisões — confira sempre na fonte oficial (lei, súmula, edital e gabarito da banca). Encontrou um erro? Use “Reportar”.

R² e R² ajustado na regressão linear múltipla

Gabarito: letra A — corretos apenas os itens I e II. O R² (coeficiente de determinação) nunca diminui quando se adiciona uma variável explicativa, pois a soma dos quadrados da regressão não pode cair; já o R² ajustado penaliza a inclusão de variáveis sem poder explicativo, podendo diminuir. Por isso, ao comparar modelos com diferentes números de variáveis, usa-se o R² ajustado, e não o R² simples.

O R² mede a proporção da variabilidade total da variável dependente (Y) que é explicada pelas variáveis independentes do modelo. Sua fórmula é:

R2=SQMSQT=1SQRSQTR^2 = \frac{SQM}{SQT} = 1 - \frac{SQR}{SQT}

em que SQM é a soma dos quadrados da regressão (modelo), SQR é a soma dos quadrados dos resíduos e SQT é a soma dos quadrados total. Como SQT = SQM + SQR, adicionar uma variável explicativa nunca reduz SQM — no pior caso, a variável nova não contribui em nada e SQM permanece igual. Portanto, o R² aumenta ou fica constante com a inclusão de variáveis.

O R² ajustado, por sua vez, incorpora uma penalidade pelo número de parâmetros estimados. Para um modelo com k variáveis explicativas (e intercepto), a fórmula é:

Rˉ2=1n1nk1(1R2)\bar{R}^2 = 1 - \frac{n-1}{n-k-1}(1 - R^2)

em que n é o tamanho da amostra. Essa penalidade faz com que o R² ajustado só aumente se a variável adicionada trouxer ganho de explicação suficiente para compensar a perda de graus de liberdade. Se a variável nova tem pouco poder explicativo, o R² ajustado diminui — é exatamente essa a diferença central que a questão explora.

A pegadinha da banca está em inverter o comportamento dos dois coeficientes: o R² simples sempre sobe (ou fica igual) com novas variáveis, enquanto o R² ajustado pode subir ou descer. O item III afirma justamente o contrário do que ocorre, e o item IV confunde a simples comparação do R² ajustado com a decisão automática de escolher o maior valor.

Item

Afirmação sobre R²/R² ajustado

Comportamento real

Veredito

I

Adicionar variáveis → espera-se incremento do R²

R² nunca diminui (aumenta ou fica igual)

✅ Correto

II

Comparar modelos com nº diferente de variáveis → usar R² ajustado

R² ajustado penaliza variáveis sem poder explicativo

✅ Correto

III

Aumento de variáveis → aumenta o R² ajustado

R² ajustado pode aumentar ou diminuir

❌ Incorreto

IV

Escolher modelo com maior R² ajustado, tudo o mais constante

R² ajustado é critério, mas não o único (significância, teste F, parcimônia)

❌ Incorreto

1R² simples
Sobe ou fica igual com nova variável
Não serve p/ comparar modelos
2R² ajustado
Penaliza variável sem poder explicativo
Pode subir ou descer
Serve p/ comparar modelos
3Escolha do modelo
Não é só maior R² ajustado
Considera significância e parcimônia
R² e R² ajustado
LEVELsoulevel.com.br
R² e R² ajustado: R² simples (Sobe ou fica igual com nova variável, Não serve p/ comparar modelos); R² ajustado (Penaliza variável sem poder explicativo, Pode subir ou descer, Serve p/ comparar modelos); Escolha do modelo (Não é só maior R² ajustado, Considera significância e parcimônia)

Item I — ✅ Correto

Ao se adicionar variáveis explicativas no modelo de regressão linear, espera-se o incremento da estatística R². Isso é verdadeiro: como SQM não pode diminuir quando uma variável é acrescentada, o R² = SQM/SQT nunca cai — ele aumenta ou permanece igual. A palavra "espera-se" no enunciado é adequada, pois o incremento é garantido (não decresce), ainda que possa ser nulo se a variável não tiver nenhum poder explicativo.

Item II — ✅ Correto

Ao se comparar modelos com diferentes quantidades de variáveis explicativas, deve-se analisar o valor de R² ajustado. Correto: o R² simples é inadequado para comparar modelos com números diferentes de variáveis, porque ele sempre favorece o modelo com mais variáveis. O R² ajustado penaliza a inclusão de variáveis sem poder explicativo, permitindo uma comparação justa entre modelos com diferentes quantidades de preditoras.

Item III — ❌ Incorreto

O aumento de variáveis explicativas aumenta o R² ajustado. Errado: o R² ajustado pode aumentar ou diminuir quando se adiciona uma variável. Ele só aumenta se a variável nova trouxer ganho de explicação suficiente para compensar a perda de graus de liberdade; caso contrário, diminui. A afirmação inverte o comportamento: o que sempre aumenta (ou fica igual) com novas variáveis é o R² simples, não o ajustado.

Item IV — ❌ Incorreto

Ao se estimar um modelo com quatro variáveis explicativas e compará-lo com um modelo com três variáveis explicativas, escolhe-se o modelo que retornar o maior valor de R² ajustado, tudo o mais constante. Errado: a escolha do modelo não se resume a pegar o maior R² ajustado. O R² ajustado é uma métrica útil, mas a decisão deve considerar também a significância estatística das variáveis, o teste F, a parcimônia do modelo e o contexto do problema. Um aumento muito pequeno no R² ajustado pode não justificar a inclusão de uma variável adicional, mesmo que o valor numérico seja maior.

NÃO CAIA NESSA!

A banca troca o comportamento do R² simples pelo do R² ajustado. No item III, afirma-se que o R² ajustado aumenta com novas variáveis — mas é o R² simples que nunca diminui. No item IV, a armadilha é tratar o maior R² ajustado como critério automático de escolha, ignorando que a decisão envolve outros fatores. Com treino, você enxerga essas inversões de longe 💪

PEGA ESSA DICA!

Para não errar, memorize a regra de ouro: R² simples só sobe (ou fica igual) com novas variáveis; R² ajustado pode subir ou descer. Na prova, quando a questão falar em "comparar modelos com diferentes números de variáveis", a resposta quase sempre envolve o R² ajustado — mas lembre-se de que ele é um critério, não o único.

Gabarito: letra A — corretos apenas os itens I e II.

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