Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Na presença de autocorrelação serial, as estatísticas t serão incorretas e os estimadores, não eficientes.
GabaritoC — Certo
✅ CERTO. A afirmação está correta. Na presença de autocorrelação serial, os estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) permanecem não viesados, mas perdem a eficiência, e os erros-padrão são subestimados, o que compromete a validade das estatísticas t.
Essa é uma consequência clássica da violação da hipótese de independência dos erros (Cov(εᵢ, εⱼ) ≠ 0 para i ≠ j) no modelo clássico de regressão linear. Conforme a teoria econométrica, a autocorrelação dos resíduos gera estimadores dos parâmetros não viesados, porém ineficientes, e erros-padrão dos parâmetros subestimados, acarretando problemas com os testes de hipótese das estatísticas t. Portanto, o item está plenamente de acordo com as consequências conhecidas da autocorrelação.
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