Questão de Economia — Econometria — CESPE / CEBRASPE 2022

Autocorrelação serial e propriedades dos estimadores MQO

Gabarito: Certo. No modelo clássico de regressão linear, mesmo na presença de autocorrelação serial, os estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) permanecem não viesados e consistentes, desde que as demais hipóteses (como exogeneidade estrita) sejam mantidas. A autocorrelação afeta a eficiência (variância) e subestima os erros-padrão, mas não compromete o viés nem a consistência.

A literatura econométrica é clara: a autocorrelação dos resíduos gera estimadores dos parâmetros não viesados, porém ineficientes, e erros-padrão subestimados, o que acarreta problemas com os testes de hipótese das estatísticas t. Portanto, a afirmação do item está correta.

✅ CERTO