Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Na presença de heterocedasticidade os valores da estatística t serão maiores que o esperado.
GabaritoC — Certo
Gabarito: ✅ CERTO. A heterocedasticidade, ao tornar os erros-padrão dos estimadores de MQO viesados (em geral subestimados), infla os valores da estatística t, fazendo com que eles sejam maiores do que seriam sob homocedasticidade.
No modelo clássico de regressão linear, uma das hipóteses é a homocedasticidade (variância constante dos erros). Quando essa hipótese é violada (heterocedasticidade), os estimadores de MQO permanecem não viesados, mas os erros-padrão estimados tornam-se viesados. Na prática, a heterocedasticidade positiva tende a subestimar os erros-padrão, levando a estatísticas t inflacionadas. Isso aumenta a probabilidade de rejeitar incorretamente a hipótese nula (erro tipo I). Portanto, a afirmação está correta.
O efeito da heterocedasticidade sobre os erros-padrão depende do padrão, mas a consequência mais comum é a subestimação, resultando em t's maiores.
✅ CERTO.
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