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Questão de Economia — Setor Financeiro — CESPE / CEBRASPE 2023

EconomiaSetor Financeiro
Código
ce161982
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TBG
Ano
2023
Nível
Superior
Cargo
Analista Júnior – Ênfase: Gestão
No que diz respeito ao risco comparado ao retorno e à análise de investimentos, julgue o item a seguir.Um ativo que tem um coeficiente β negativo se move na mesma direção dos ativos do mercado.
  1. CCerto
  2. EErrado
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GabaritoE — Errado

Comentário gerado por IA. É um apoio ao estudo, ancorado em fontes, mas pode conter imprecisões — confira sempre na fonte oficial (lei, súmula, edital e gabarito da banca). Encontrou um erro? Use “Reportar”.

Coeficiente Beta (CAPM)

❌ ERRADO.

Gabarito: Errado. O coeficiente beta (β\beta) mede a sensibilidade do retorno de um ativo em relação ao retorno do mercado. Um β\beta positivo indica que o ativo se move na mesma direção do mercado; já um β\beta negativo indica que o ativo se move na direção oposta ao mercado. Portanto, a afirmação está incorreta.

A banca testa o conceito fundamental do CAPM: β\beta negativo implica correlação negativa com o mercado, não positiva.

NÃO CAIA NESSA!

O candidato pode confundir o sinal do beta: lembre-se de que β<0\beta < 0 significa que o ativo funciona como um "hedge" natural, valorizando quando o mercado cai (e vice-versa). É o oposto do movimento do mercado.

Conclusão: ❌ ERRADO.

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