Questão de Economia — Econometria — CESPE / CEBRASPE 2024
Economia›Econometria
Código
ce166557
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
ANA
Ano
2024
Nível
Superior
Cargo
Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico - Especialidade 1
Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante heterogênea não observada e xit, o regressor, julgue os itens subsequentes.O modelo de efeitos fixos deve ser usado quando o regressor xit é invariante no tempo, como uma variável de gênero por exemplo.
CCerto
EErrado
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GabaritoE — Errado
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Modelos de Dados em Painel: Efeitos Fixos e Variáveis Invariantes no Tempo
Gabarito: Errado (E). O modelo de efeitos fixos utiliza a transformação within, que subtrai a média individual de cada observação, eliminando qualquer efeito de variáveis que não variam ao longo do tempo, como gênero. Portanto, não é possível estimar o coeficiente de um regressor invariante no tempo com efeitos fixos; o modelo adequado nesse caso seria o de efeitos aleatórios (sob hipóteses adequadas) ou o pooled OLS.
A afirmação do item é incorreta porque inverte a aplicação dos modelos. Em dados em painel, o modelo de efeitos fixos capta a heterogeneidade não observada que é correlacionada com os regressores, mas para isso ele usa apenas a variação dentro de cada indivíduo (within). Qualquer variável que seja constante no tempo para um mesmo indivíduo será cancelada na transformação, não sendo possível identificar seu efeito separadamente.
Alternativa C — ❌ Incorreta
Afirma que o modelo de efeitos fixos deve ser usado quando o regressor é invariante no tempo. Na verdade, o modelo de efeitos fixos não é capaz de estimar o efeito de variáveis invariantes no tempo, pois a transformação within as elimina. Portanto, a afirmação é falsa.
Alternativa E — ✅ Correta ⟵ GABARITO
Reconhece que a afirmação está errada. De fato, para variáveis invariantes no tempo, o modelo adequado é o de efeitos aleatórios (se as hipóteses de independência forem satisfeitas) ou pooled OLS.
PEGA ESSA DICA!
Lembre-se: efeitos fixos = variação dentro (within). Se a variável não varia ao longo do tempo para o mesmo indivíduo, ela é eliminada na transformação. Nesse caso, prefira efeitos aleatórios ou pooled OLS.