GabaritoE — Errado
Gabarito: Errado. A presença de raiz unitária indica que a série temporal não é estacionária, pois sua média e variância variam ao longo do tempo. O item afirma justamente o contrário, caracterizando um erro conceitual. Além disso, a regressão espúria ocorre justamente quando se regride variáveis não estacionárias em nível, e não quando a série é estacionária.
Uma série temporal estacionária apresenta média constante e variância finita ao longo do tempo, conforme conceito clássico: “desenvolve-se no tempo de modo aleatório ao redor de uma média constante” (fonte: material de apoio, conceito de estacionariedade). Já a raiz unitária (processo integrado de ordem 1, I(1)) viola essa condição: choques têm efeito permanente, a variância cresce com o tempo e a série não retorna a uma média fixa.
Conceito de estacionariedade (I1): Uma série temporal é estacionária quando ela se desenvolve no tempo, de modo aleatório, ao redor de uma média constante, refletindo, assim, alguma forma de equilíbrio estável.
O erro do item é duplo:
Afirmar que raiz unitária gera estacionariedade – falso. Raiz unitária → não estacionariedade.
Associar regressão espúria à presença de estacionariedade – falso. Regressão espúria ocorre quando se regride duas ou mais séries não estacionárias independentes, gerando estatísticas enganosamente significativas.
Portanto, a assertiva está completamente equivocada.
Gabarito: ERRADO.
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