Questão de Economia — Econometria — CESPE / CEBRASPE 2024
Economia›Econometria
Código
ce166560
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
ANA
Ano
2024
Nível
Superior
Cargo
Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico - Especialidade 1
Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.Sob heterocedasticidade, pode-se incorrer no erro de aceitar uma hipótese nula sendo ela falsa.
CCerto
EErrado
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GabaritoC — Certo
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Heterocedasticidade e Testes de Hipótese
Gabarito: Certo. Sob heterocedasticidade, os erros-padrão dos estimadores tornam-se viesados, o que compromete a validade dos testes t e pode levar à aceitação incorreta de uma hipótese nula falsa (erro do tipo II).
O material de apoio indica que a heterocedasticidade gera estimadores não viesados, porém ineficientes, e erros-padrão viesados, acarretando problemas com os testes de hipótese das estatísticas t. Com erros-padrão incorretos, a estatística t pode ser subestimada, fazendo com que o teste não rejeite a hipótese nula quando ela é de fato falsa. Portanto, a afirmação está correta.
❌ ERRADO seria o gabarito se a banca considerasse que a heterocedasticidade só afeta o erro tipo I, mas o enunciado usa "pode-se incorrer", o que é verdadeiro para ambos os tipos de erro.