GabaritoE — Errado
Gabarito: Errado (E). A afirmação de que, na presença de heterocedasticidade, os valores da estatística t serão menores que o esperado é incorreta, pois a heterocedasticidade não produz um viés sistemático nessa direção. O que ocorre é que os erros-padrão dos coeficientes estimados por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) tornam-se viesados, podendo ser subestimados ou superestimados a depender da natureza da heterocedasticidade. Consequentemente, as estatísticas t (calculadas como coeficiente/erro-padrão) podem ser maiores ou menores que o valor verdadeiro, inviabilizando a inferência correta.
O material de apoio confirma que a heterocedasticidade gera "estimadores dos parâmetros não viesados, porém ineficientes, e erros-padrão dos parâmetros viesados, o que acarreta problemas com os testes de hipótese das estatísticas t" — mas não afirma que esses valores são sempre menores. Portanto, a generalização contida no enunciado é falsa.
A banca explora o erro comum de achar que, como a variância dos erros não é constante, os erros-padrão aumentam, reduzindo o t. Na prática, a direção do viés depende da relação entre a variância do erro e as variáveis explicativas. Por exemplo, se a variância for maior para valores altos de X, o erro-padrão do coeficiente pode ser subestimado (t maior). Assim, a afirmativa é categórica demais e, por isso, incorreta.
O candidato pode inferir que "problema com a estatística t" significa necessariamente valores menores. A banca usa essa ambiguidade para induzir ao erro. Lembre-se: heterocedasticidade torna os erros-padrão inválidos, mas não garante que sejam maiores ou menores.
Gabarito: letra E (Errado).
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