Questão de Economia — Econometria — CESPE / CEBRASPE 2024

Estatística R² em Séries Temporais vs. Cortes Transversais

Gabarito: ✅ CERTO. No modelo clássico de regressão linear, é correto afirmar que as estatísticas R² tendem a ser maiores para estimativas em séries temporais do que para cortes transversais. Isso ocorre porque as séries temporais frequentemente apresentam tendências e padrões de longo prazo, que reduzem a variância não explicada, enquanto os cortes transversais capturam maior heterogeneidade entre as observações, resultando em menor proporção da variância explicada pelo modelo.

Embora não haja um teorema formal que garanta essa relação, é um fato estilístico amplamente reconhecido na econometria: em dados de séries temporais, a presença de tendências comuns e a menor variância entre observações consecutivas elevam o R², ao passo que em cross-sections a diversidade entre indivíduos ou unidades reduz o ajuste. A questão está alinhada com esse conhecimento prático.

Portanto, a afirmativa está CERTA.