Questão de Economia — Econometria — CESPE / CEBRASPE 2024
Economia›Econometria
Código
ce167174
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
ANATEL
Ano
2024
Nível
Superior
Cargo
Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia
Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue o item seguinte.Na presença de raiz unitária, o cálculo do modelo de regressão com as variáveis em nível apresenta o problema de regressão espúria.
CCerto
EErrado
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GabaritoC — Certo
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Séries Temporais: Raiz Unitária e Regressão Espúria
Gabarito: Certo. A afirmação está correta. Na presença de raiz unitária, as variáveis são não estacionárias. Quando se realiza uma regressão com variáveis não estacionárias em nível, os resultados tendem a indicar relações estatisticamente significativas mesmo quando não há relação causal real – fenômeno conhecido como regressão espúria. Esse problema foi demonstrado por Granger e Newbold (1974) e é uma das principais razões para se testar a estacionariedade das séries (ex.: teste de Dickey-Fuller) antes de estimar modelos de regressão. A solução típica é diferenciar as séries até torná-las estacionárias.
1Séries não estacionárias (raiz unitária)
2Regressão em nível
3[-] Regressão espúria (relação falsa)
4Solução: diferenciar séries
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PEGA ESSA DICA!
Em questões de econometria, sempre que aparecer "raiz unitária" e "regressão em nível", associe a "regressão espúria". A solução é diferenciar as séries.