GabaritoE — Errado
Gabarito: Errado. A afirmação está incorreta porque, sob autocorrelação dos resíduos, os estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) permanecem não viesados e consistentes, porém tornam-se ineficientes (ou seja, não têm variância mínima). Os erros-padrão são subestimados, comprometendo os testes de hipótese.
A banca testa o conhecimento das consequências da autocorrelação, que são diferentes das consequências de outros problemas, como heterocedasticidade ou endogeneidade. O contexto fornecido (material de apoio) deixa claro:
"Todas as causas aqui apresentadas ... podem levar à autocorrelação dos resíduos, que gera estimadores dos parâmetros não viesados, porém ineficientes, e erros-padrão dos parâmetros subestimados" (grifo nosso).
Portanto, o item que afirma que os estimadores seriam viesados e inconsistentes é ERRADO. A confusão comum é atribuir à autocorrelação propriedades que pertencem a outros problemas, como omissão de variável relevante (que gera viés) ou heterocedasticidade (que também gera ineficiência, mas não viés).
A banca troca as palavras "não viesados" por "viesados" e "consistentes" por "inconsistentes", invertendo o efeito real da autocorrelação. Lembre-se: autocorrelação afeta a eficiência (variância) e a validade dos testes, mas não afeta a não viés nem a consistência dos estimadores MQO.
Conclusão: A assertiva é ERRADA. Os estimadores MQO sob autocorrelação são não viesados e consistentes, mas ineficientes.
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