Questão de Economia — Econometria — CESPE / CEBRASPE 2024
Economia›Econometria
Código
ce167176
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
ANATEL
Ano
2024
Nível
Superior
Cargo
Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia
Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue o item seguinte.De acordo com o modelo ARCH (heteroscedasticidade condicional autorregressiva), a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos, o que representa uma limitação desse modelo.
CCerto
EErrado
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GabaritoC — Certo
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Gabarito: Certo (C). A afirmação está correta: no modelo ARCH, a volatilidade condicional (variância condicional) é modelada como uma função linear dos quadrados dos resíduos passados, e essa linearidade é, de fato, uma limitação do modelo.
O modelo ARCH(q) define a variância condicional no instante t como:
em que são os resíduos. Essa especificação implica que a volatilidade responde de forma simétrica a choques positivos e negativos (pois depende apenas do quadrado do resíduo) e que a relação é linear. Essas características são limitações reconhecidas do ARCH, pois na prática a volatilidade pode responder de forma assimétrica (efeito alavancagem) e a relação pode não ser puramente linear, motivando extensões como GARCH, EGARCH, TGARCH, entre outras.
Portanto, a afirmativa do enunciado está correta.
1Variância condicional σ²ₜ
2= α₀ + Σ αᵢ ε²ₜ₋ᵢ
3[-] Limitação: simetria (só ε²)
4[-] Limitação: linearidade
5Extensões: GARCH, EGARCH, TGARCH
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PEGA ESSA DICA!
Lembre-se de que o ARCH é um modelo seminal, mas suas limitações (simetria e linearidade) levaram ao desenvolvimento de modelos mais flexíveis. Na prova, é comum cobrar essas características e saber apontar as vantagens do GARCH (que inclui a variância defasada) ou do EGARCH (que capta assimetrias).