Questão de Economia — Econometria — CESPE / CEBRASPE 2024
EconomiaEconometria
- Código
- ce167176
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- ANATEL
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia
Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue o item seguinte.De acordo com o modelo ARCH (heteroscedasticidade condicional autorregressiva), a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos, o que representa uma limitação desse modelo.
- CCerto
- EErrado