Questão de Economia — Econometria — CESPE / CEBRASPE 2024

Modelos de Dados em Painel com Efeito Fixo

✅ CERTO.

Em econometria de dados em painel, a principal distinção entre os modelos de efeitos fixos (FE) e efeitos aleatórios (RE) reside na suposição sobre a correlação entre os efeitos individuais não observáveis e as variáveis explicativas. No modelo de efeitos fixos, presume-se que esses efeitos individuais constantes no tempo são correlacionados com os regressores. Essa correlação é a razão pela qual o estimador de efeitos fixos (também chamado de estimador within) transforma os dados subtraindo as médias individuais, eliminando assim o efeito não observável e permitindo estimativas consistentes mesmo na presença dessa correlação.

A afirmação do item está em linha com a teoria padrão de econometria de painéis. Veja que, no modelo de efeitos aleatórios, a hipótese é justamente a oposta: assume-se que os efeitos individuais são não correlacionados com as variáveis explicativas. Portanto, a caracterização apresentada é correta.

Fonte: Conceitos clássicos de econometria de painel (Wooldridge, Gujarati, etc.) — a distinção entre FE e RE é amplamente difundida.

✅ CERTO