Questão de Estatística — Análise de séries temporais — CESPE / CEBRASPE 2024
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- ce168238
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- BACEN
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista – Área: Economia e Finanças
No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue.Em um modelo de vetor autorregressivo de ordem p, cada variável do sistema é modelada como uma função linear das defasagens de todas as variáveis incluídas no modelo, incluindo as próprias defasagens passadas.
- CCerto
- EErrado