Questão de Estatística — Análise de séries temporais — CESPE / CEBRASPE 2024
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- ce185145
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- SEBRAE-NACIONAL
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Técnico II – Cientista de Dados
Nos seguintes modelos de séries temporais, Xt representa uma observação e wt denota um ruído branco no instante t ∈ ℤ.I Xt = Xt-₁− 0,25Xt-₂+ wt − 0,5wt-₁II Xt = wt − 0,5wt-₁III Xt = 0,8Xt-₁ − 0,5wtIV Xt = 0,09Xt-₂ + wt − 0,3wt-₁Considerando os modelos de séries temporais apresentados, assinale a opção em que é corretamente indicada a quantidade de modelos cuja função de autocorrelação apresenta a forma de um processo autorregressivo de primeira ordem.
- A0
- B1
- C2
- D3