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Questão de Economia — Setor Financeiro — CESPE / CEBRASPE 2025

EconomiaSetor Financeiro
Código
ce195495
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
BDMG
Ano
2025
Nível
Superior
Cargo
Analista de Desenvolvimento - Gestão, Finanças e Controladoria
Com relação ao conceito e às funções do crédito, à política de crédito e à avaliação e classificação de seus riscos, julgue o item a seguir. A avaliação do risco de crédito de uma empresa considera tanto os fatores conjunturais, que impactam a economia de forma geral, quanto os aspectos idiossincráticos, específicos da empresa ou do setor em que ela opera.
  1. CCerto
  2. EErrado
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GabaritoC — Certo

Comentário gerado por IA. É um apoio ao estudo, ancorado em fontes, mas pode conter imprecisões — confira sempre na fonte oficial (lei, súmula, edital e gabarito da banca). Encontrou um erro? Use “Reportar”.

Avaliação do Risco de Crédito

✅ CERTO. A afirmação está correta porque a avaliação do risco de crédito de uma empresa, na prática e na teoria financeira, leva em conta tanto os fatores conjunturais (macroeconômicos, que afetam todas as empresas) quanto os idiossincráticos (específicos da empresa ou de seu setor). Essa é a base da análise de crédito e do modelo de risco de portfólio (Capital Asset Pricing Model, por exemplo, que separa risco sistemático de risco específico).

O enunciado descreve exatamente os dois componentes do risco de crédito. Os fatores conjunturais incluem variáveis como juros, inflação, crescimento do PIB, enquanto os idiossincráticos englobam qualidade da gestão, alavancagem, histórico de inadimplência, regulação setorial, entre outros. Uma avaliação completa deve considerar ambos para precificar corretamente o crédito e definir limites de exposição.

Risco de crédito
  • 1Fatores conjunturais (sistemáticos)
    • Juros
    • Inflação
    • Crescimento do PIB
  • 2Fatores idiossincráticos (específicos)
    • Qualidade da gestão
    • Alavancagem
    • Histórico de inadimplência
    • Regulação setorial
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✅ CERTO.

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