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Questão de Economia — Macroeconomia — CESPE / CEBRASPE 2025

EconomiaMacroeconomia
Código
ce195501
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
BDMG
Ano
2025
Nível
Superior
Cargo
Analista de Desenvolvimento - Gestão, Finanças e Controladoria
A estrutura de gerenciamento de riscos em instituições financeiras deve ser proporcional ao porte, à complexidade e ao perfil de risco da instituição. Em relação a esse tema, julgue o item a seguir. O Comitê de Basileia, em suas recomendações, sugere que o cálculo do risco de mercado considere apenas as posições mantidas na carteira de negociação (trading book).
  1. CCerto
  2. EErrado
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GabaritoE — Errado

Comentário gerado por IA. É um apoio ao estudo, ancorado em fontes, mas pode conter imprecisões — confira sempre na fonte oficial (lei, súmula, edital e gabarito da banca). Encontrou um erro? Use “Reportar”.

Gerenciamento de Riscos e Acordos de Basileia

Gabarito: ERRADO (E). O Comitê de Basileia não restringe o cálculo do risco de mercado apenas às posições mantidas na carteira de negociação (trading book). Suas recomendações abrangem tanto o trading book quanto a carteira bancária (banking book) para determinados riscos de mercado, como o risco de taxa de juros.

A afirmação é incorreta pelo uso do termo "apenas". Embora o foco principal do risco de mercado recaia sobre o trading book (posições mantidas para negociação de curto prazo), o banking book também está sujeito a riscos de mercado, especialmente o risco de taxa de juros e risco de crédito. Os Acordos de Basileia (Basileia II e III) estabelecem requerimentos de capital para ambos os livros. Portanto, a assertiva é falsa.

1Trading book (negociação)
Foco principal
Curto prazo
2Banking book (bancária)
Risco de taxa de juros
Risco de crédito
3Apenas trading book (errado)
Risco de mercado (Basileia)
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Risco de mercado (Basileia): Trading book (negociação) (Foco principal, Curto prazo); Banking book (bancária) (Risco de taxa de juros, Risco de crédito); Apenas trading book (errado)

Gabarito: ERRADO (E).

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