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Questão de Economia — Setor Financeiro — CESPE / CEBRASPE 2025

EconomiaSetor Financeiro
Código
ce215849
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
SUSEP
Ano
2025
Nível
Superior
Cargo
Analista Técnico: - Área: Supervisão e Regulação de Mercados
No que diz respeito à avaliação de investimentos em instrumentos financeiros, julgue o item que se segue.No modelo CAPM, o coeficiente beta é um indicador que revela o quanto o retorno de um ativo pode variar em resposta a uma variação do retorno do mercado.
  1. CCerto
  2. EErrado
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GabaritoC — Certo

Comentário gerado por IA. É um apoio ao estudo, ancorado em fontes, mas pode conter imprecisões — confira sempre na fonte oficial (lei, súmula, edital e gabarito da banca). Encontrou um erro? Use “Reportar”.

Modelo CAPM — Coeficiente Beta

Gabarito: Certo. A afirmação está correta: no CAPM, o coeficiente beta mede a sensibilidade do retorno de um ativo em relação ao retorno do mercado. Beta é definido como a covariância entre o retorno do ativo e o retorno do mercado dividida pela variância do retorno do mercado. Um beta de 1 indica que o ativo se move na mesma direção e proporção que o mercado; beta maior que 1 indica maior volatilidade; beta menor que 1 indica menor volatilidade. Portanto, o beta revela exatamente o quanto o retorno do ativo varia em resposta a variações no retorno do mercado.

PEGA ESSA DICA!

Lembre-se de que beta é uma medida de risco sistemático (não diversificável). No CAPM, o retorno esperado de um ativo é dado por E(Ri)=Rf+βi(E(Rm)−Rf)E(R_i) = R_f + \beta_i (E(R_m) - R_f), onde βi\beta_i é o coeficiente beta do ativo.

✅ CERTO.

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