Questão de Estatística — Análise de séries temporais — CESPE / CEBRASPE 2004
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- ce240163
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- Polícia Federal
- Ano
- 2004
- Nível
- Superior
- Cargo
- Estatístico
Um analista estudou a evolução temporal do número mensal de pedidos de emissão de passaportes. Após um estudo preliminar, esse analista apresentou à Polícia Federal dois modelos candidatos: 
em que Zt representa o número de pedidos de emissão de passaportes no mês t, εt representa o erro aleatório, dj,t representa a variável dummy ou variável indicadora que representa o mês j (por exemplo, se uma observação no instante t for referente ao mês 1, então d₁,t = 1, caso contrário, d₀,t = 0). Os demais símbolos — µ, Φ, β, θ e φ — representam os coeficientes dos modelos. De acordo com essas informações, julgue o item que se segue, relativos a séries temporais. Em ambos os modelos, os erros aleatórios εt devem ser independentes e identicamente distribuídos.
em que Zt representa o número de pedidos de emissão de passaportes no mês t, εt representa o erro aleatório, dj,t representa a variável dummy ou variável indicadora que representa o mês j (por exemplo, se uma observação no instante t for referente ao mês 1, então d₁,t = 1, caso contrário, d₀,t = 0). Os demais símbolos — µ, Φ, β, θ e φ — representam os coeficientes dos modelos. De acordo com essas informações, julgue o item que se segue, relativos a séries temporais. Em ambos os modelos, os erros aleatórios εt devem ser independentes e identicamente distribuídos.- CCerto
- EErrado