Questão de Estatística — Conhecimentos de estatística — CESPE / CEBRASPE 2006

Um estatístico deseja avaliar se a série temporal do ICV segue um processo ARIMA(1,0,1). Se It representa o ICV no mês t, at representa o choque aleatório no tempo t, e são os coeficientes do modelo, então esse processo pode ser representado na forma

1. A
2. B
3. C
4. D