Questão de Estatística — Análise de séries temporais — CESPE / CEBRASPE 2007

Uma série temporal estacionária {Xt }, t = 1, 2,..., n , é definida por Xt = λ Xt-₁ + at , em que at representa o ruído aleatório observado no instante t, E(at ) = 0 e Var(at ) = λ > 0. Seja n+₁ o melhor preditor linear para a próxima observação Xn+₁.Considerando as informações acima, julgue os itens que se seguem.I A variância do processo Xt é igual a λ.II n+₁ = XnIII E (Xn+₁ - n+₁) ² = λ² .A quantidade de itens certos é igual a

1. A0.
2. B1.
3. C2.
4. D3.