Questão de Estatística — Cálculo de Probabilidades — CESPE / CEBRASPE 2008
EstatísticaCálculo de Probabilidades
- Código
- ce267983
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- INSS
- Ano
- 2008
- Nível
- Superior
- Cargo
- CESPE - - Analista do Seguro Social - Estatística
Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt = Xt – ₁ + f Wt – ₁ + Wt , em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3,...; φ … 0 é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ² . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença Xt - X t-1.A função de densidade espectral dessa diferença é h(ω) = σ²( 1 - 2 sen 
) / 2π, em que - π ≤ ω ≤ π.
) / 2π, em que - π ≤ ω ≤ π.- CCerto
- EErrado