Questão de Estatística — Análise de séries temporais — CESPE / CEBRASPE 2008
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- ce267984
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- INSS
- Ano
- 2008
- Nível
- Superior
- Cargo
- CESPE - - Analista do Seguro Social - Estatística
Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt = Xt – ₁ + f Wt – ₁ + Wt , em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3,...; φ … 0 é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ² . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença Xt - X t-1.A auto-correlação e a auto-correlação parcial entre Xt - Xt - 1 e Xt + 12 - X t + 11 são, respectivamente, iguais a φ / 1 + φ² e ( 1 + φ)¹² / 1 + φ² + φ⁴ + φ⁶ +... + φ²⁴
- CCerto
- EErrado