Questão de Estatística — Principais distribuições de probabilidade — CESPE / CEBRASPE 2008
EstatísticaPrincipais distribuições de probabilidade
- Código
- ce268000
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- INSS
- Ano
- 2008
- Nível
- Superior
- Cargo
- CESPE - - Analista do Seguro Social - Estatística
Considere-se um vetor aleatório transposto xt = (X₁, X₂, X₃) distribuído segundo uma distribuição normal com vetor de médias igual a µt = (– 5, 0, 5) e matriz de covariância
. Com base nessas informações, julgue o item subseqüente.Considere-se
e E = [e₁, e₂, e₃], em que λ₁, λ₂ e λ₃ são os autovalores de Ω e e₁, e₂ e e₃ são os respectivos autovetores padronizados. Nessa situação, o vetor aleatório (E ∧Et ) (x - µ) segue uma distribuição normal cuja matriz de covariância é igual à matriz identidade.
. Com base nessas informações, julgue o item subseqüente.Considere-se
e E = [e₁, e₂, e₃], em que λ₁, λ₂ e λ₃ são os autovalores de Ω e e₁, e₂ e e₃ são os respectivos autovetores padronizados. Nessa situação, o vetor aleatório (E ∧Et ) (x - µ) segue uma distribuição normal cuja matriz de covariância é igual à matriz identidade.- CCerto
- EErrado