Questão de Economia — Microeconomia — CESPE / CEBRASPE 2009
EconomiaMicroeconomia
- Código
- ce285077
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- FINEP
- Ano
- 2009
- Nível
- Superior
- Cargo
- CESPE - - FINANÇAS E CONTABILIDADE – SUBÁREA: CRÉDITO E AUDITORIA
Acerca das séries históricas relacionadas ao comportamento dos preços no mercado financeiro, assinale a opção correta.
- AO modelo do fair-game é baseado na distribuição de probabilidade inteira. Um exemplo de fair-game seriam os jogos de azar em um cassino.
- BNo submartingale, um modelo de fair-game, espera-se que o preço de amanhã seja maior que o preço de hoje e, consequentemente, os retornos esperados serão positivos.
- CO random walk parte da premissa que há diferença entre uma distribuição de retornos que esteja condicionada a determinada estrutura de informação e à distribuição incondicional de retornos. Assim, o random walk impõe-se como condição mais fraca que o modelo de fair-game ou o submartingale.
- DO modelo de fair-game implica segurança de retorno positivo, e não que as expectativas sejam tendenciosas.
- ESe o mercado é um submartingale eficiente, as duas carteiras avaliadas terão um retorno positivo, e a diferença entre os dois retornos será positiva.