Questão de Economia — Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) — CESPE / CEBRASPE 2011
EconomiaModelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)
- Código
- ce334686
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- PREVIC
- Ano
- 2011
- Nível
- Superior
- Cargo
- CESPE - - Especialista em Previdência Complementar - Finanças e Contábil
Considere que determinada carteira ampla e diversificada utilize a medida de risco denominada CAPM (capital-asset- pricing-model), que a covariância entre o retorno de um ativo i e o retorno da carteira de mercado seja igual a - 0,2, a variância do mercado seja 1,50, o retorno esperado do mercado seja 0,15 e a taxa livre de risco corresponda a 0,08. Nessa situação, de acordo com o CAPM, o retorno esperado desse ativo será superior a 0,07 e inferior a 0,08.
- CCerto
- EErrado