Questão de Estatística — Estatística descritiva (análise exploratória de dados) — CESPE / CEBRASPE 2011
EstatísticaEstatística descritiva (análise exploratória de dados)
- Código
- ce338125
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- TJ-ES
- Ano
- 2011
- Nível
- Superior
- Cargo
- CESPE - - Analista Judiciário - Estatística - Específicos
Suponha que a série sem a componente sazonal tenha sido ajustada por modelos ARIMA, cujos resultados se encontram na tabela abaixo, em que 
representa a estimativa da variância do processo, log-veross é o valor do logaritmo da função de verossimilhança e AIC é o critério de informação de Akaike.
Considerando-se essas informações, é correto afirmar que o modelo sugerido para o ajuste dessa série temporal é o ARIMA(2, 1, 4).
representa a estimativa da variância do processo, log-veross é o valor do logaritmo da função de verossimilhança e AIC é o critério de informação de Akaike.Considerando-se essas informações, é correto afirmar que o modelo sugerido para o ajuste dessa série temporal é o ARIMA(2, 1, 4).- CCerto
- EErrado