Questão de Estatística — Análise de séries temporais — CESPE / CEBRASPE 2012
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- ce346398
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- Banco da Amazônia
- Ano
- 2012
- Nível
- Superior
- Cargo
- CESPE - - Técnico Científico - Estatística
Supondo-se que {Yt } seja uma série temporal que segue um processo ARMA(p, q), em que Yt = X,t - Xt-1, é correto afirmar que, para que Yt seja estacionário, é necessário que Xt também o seja.
- CCerto
- EErrado