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Questão de Estatística — Modelos lineares — CESPE / CEBRASPE 2012

EstatísticaModelos lineares
Código
ce346415
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Banco da Amazônia
Ano
2012
Nível
Superior
Cargo
CESPE - - Técnico Científico - Estatística
Considere um teste cujas hipóteses sejam Ho: cβ = 0 e H₁: cβ ≠ 0, em que c é uma matriz de contrastes. Supondo-se que a matriz de covariância para as estimativas dos parâmetros (b) seja dada por s²(b) = QMR(X' X) -¹, é correto afirmar que a matriz de covariância usada para testar os contrastes será igual a s² (c) = QMR(c' X' Xc) -¹, em que X é a matriz de dados e QMR é o quadrado médio residual.
  1. CCerto
  2. EErrado
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