Questão de Matemática — Estatística — CESPE / CEBRASPE 2012
MatemáticaEstatística
- Código
- ce357978
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- TJ-RO
- Ano
- 2012
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Um modelo de séries temporais tem a forma (1 ! 0,5B)Yt = (1 ! 0,5B)at , em que at representa um choque aleatório no instante t, B é o operador de atraso (backward shift operator) e Yt = (1 - B⁶ )Xt . Nesse caso, é correto afirmar que o processo Y
- Anão é estacionário.
- Bé ruído branco.
- Csegue uma tendência linear na forma at + ß.
- Dé estacionário.
- Esegue um processo SARIMA (1, 0, 1) × (0, 6, 0).