Questão de Estatística — Expansão para Múltiplos Coeficientes e Notação Matricial — CESPE / CEBRASPE 2019
EstatísticaExpansão para Múltiplos Coeficientes e Notação Matricial
- Código
- ce373129
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- TJ AM
- Ano
- 2019
- Cargo
- AJ ( )
No modelo de regressão linear simples na forma matricial Y = X + \epsilon , Y denota o vetor de respostas, X representa a matriz de delineamento (ou matriz de desenho), é o vetor de coeficientes do modelo e \epsilon é o vetor de erros aleatórios independentes e identicamente distribuídos. Tem-se também queX'Y= e (X'X)^{-1}= em que X´ é a matriz transposta de X. Com base nessas informações, julgue o próximo item, considerando que a variância do erro aleatório é σ^2_\epsilon=4 Se a variância de cada erro aleatório fosse igual a 4, as variâncias dos estimadores dos coeficientes do modelo seriam iguais a 2.
- CCerto
- EErrado