Questão de Estatística — Inferência e Testes para Parâmetros do Modelo e Teste T (Regressão Múltipla) — CESPE / CEBRASPE 2019

Um modelo de regressão linear múltipla tem a forma y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \epsilon, em que \beta_0, \beta_1 e \beta_2 são os coeficientes do modelo e \epsilon denota o erro aleatório normal com média nula e desvio padrão $\sigma$. As variáveis regressoras X_1 e X_2 são ortogonais. O quadro a seguir mostra as estimativas dos coeficientes do modelo obtidas pelo método da máxima verossimilhança a partir de uma amostra de tamanho n = 20. Nesse quadro, para cada coeficiente \beta_k, k = 0, 1, 2, a razão t refere-se ao seu teste de significância H_0 : \beta_k = 0 versus H_1 : \beta_k \ne 0.

Com base nessas informações e no quadro apresentado, julgue o próximo item.

A hipótese nula H_0 : \beta_2 = 0 é rejeitada para o nível de significância do teste $\alpha = 5\%$.