Questão de Engenharia de Produção — Outras Questões de Engenharia de Produção — CESPE / CEBRASPE 2019
Engenharia de ProduçãoOutras Questões de Engenharia de Produção
- Código
- ce373825
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- SLU DF
- Ano
- 2019
- Cargo
- Ana GRS ( )
O analista da área de tesouraria de um banco comercial avalia o investimento em uma carteira formada por ações das empresas A e B, na proporção de 60% de ações de A e 40% de ações de B. As ações da empresa A têm beta igual a 1,5, enquanto as ações da empresa B possuem beta de 0,75. A taxa livre de risco é igual a 5% ao ano, enquanto a diferença entre o retorno esperado do mercado e a taxa livre de risco é de 10% ao ano. Tendo como referência esse caso hipotético e o modelo de precificação de ativos (CAPM), julgue o item subsequente. Se, no mesmo período em que foi apurado o beta de cada ação, o coeficiente linear de uma regressão linear que tem o retorno da carteira do banco como variável dependente e o retorno da carteira de mercado como variável independente tiver sido igual a –0,01, então a carteira do banco terá apresentado retorno superior ao esperado pelo modelo CAPM.
- CCerto
- EErrado