Questão de Estatística — Gráficos e Funções de Autocovariância e Autocorrelação — CESPE / CEBRASPE 2021
EstatísticaGráficos e Funções de Autocovariância e Autocorrelação
- Código
- ce377005
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- MJSP
- Ano
- 2021
- Cargo
- ATCG ( )
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Z_t \, = \, 2 \, + \, 0,3 \, Z_{t-1} \, + \, a_t, no qual a_t \, \sim \, N \, (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos. A autocorrelação entre Z_t \, e \, Z_{t \, - \, 2} é igual a 0,09.
- CCerto
- EErrado