Questão de Estatística — Gráficos e Funções de Autocovariância e Autocorrelação — CESPE / CEBRASPE 2021
EstatísticaGráficos e Funções de Autocovariância e Autocorrelação
- Código
- ce377007
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- ALECE
- Ano
- 2021
- Cargo
- Ana Leg ( )
Uma série temporal é gerada por um modelo na forma X_t = 0,23 X_{t -1} + a_t -0,23a_{t-1}, em que t\,\in\, \mathbb{Z} é um índice que representa o tempo; at é um ruído branco no tempo t, tendo média nula e variância constante; e Xt denota que a variável aleatória X é observada no instante de tempo t. Com base nessas informações, infere-se que a correlação linear entre Xt e Xt-1 é igual a
- A0,46.
- B+ 0,46.
- C0,23.
- D0,00.
- E+ 0,23.