Questão de Estatística — Modelos Autorregressivos (AR) — CESPE / CEBRASPE 2021
EstatísticaModelos Autorregressivos (AR)
- Código
- ce377008
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- MJSP
- Ano
- 2021
- Cargo
- ATCG ( )
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Z_t \, = \, 2 \, + \, 0,3 \, Z_{t-1} \, + \, a_t, no qual a_t \, \sim \, N \, (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos. A média do processo Z_t é igual a 2.
- CCerto
- EErrado