Questão de Estatística — Modelos Autorregressivos (AR) — CESPE / CEBRASPE 2021

Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo $Z_t \, = \, 2 \, + \, 0,3 \, Z_{t-1} \, + \, a_t,$ no qual $a_t \, \sim \, N \, (0,1)$ forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.

A série temporal $W_t \, = \, (1 \, - \, 0,3B) Z_t,$ em que B denota o operador backshift, segue um processo white noise (ruído branco) que possui média zero e variância 1.