Questão de Finanças e Conhecimentos Bancários — Modelo de Avaliação de Preços de Ativos - Capital Asset Pricing Model (CAPM) — CESPE / CEBRASPE 2021

Um modelo de formação de preço de ativos (capital asset pricing model — CAPM), com dois ativos A e B, apresenta os seguintes coeficientes betas: \beta_A = 1,5 e \beta_B = 1,0. A taxa de retorno do portfólio de mercado é de 8% e a taxa livre de risco é igual a 4%.

A partir dessas informações, julgue o item a seguir.

Se o investidor possui em carteira 75% de ativo A e 25% de ativo B, o retorno esperado mínimo para esse portfólio é superior a 10%.