Questão de Economia — Modelos de Regressão com Dados em Painel — CESPE / CEBRASPE 2024

Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, a_i, a constante heterogênea não observada e x_it, o regressor, julgue o item subsequente.

Na presença de endogeneidade causada por efeito não observado, o painel ordinário empilhado (pooled), considerando cov(x_it, a_i) ≠ 0, é consistente.