Questão de Estatística — Modelos Autorregressivos (AR) — CESPE / CEBRASPE 2024
EstatísticaModelos Autorregressivos (AR)
- Código
- ce400543
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- ANTT
- Ano
- 2024
- Cargo
- ERSTT ( )
Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. O processo autorregressivo X_t = { \large 3 -4 \over 6} X_{t-1}+ { \large \over 3} X_{t -2} + \varepsilon_t, com \varepsilon_t \sim N (0,1), de ordem 2, é estacionário.
- CCerto
- EErrado