Questão de Estatística — Estimadores de Máxima Verossimilhança — CESPE / CEBRASPE 2024
EstatísticaEstimadores de Máxima Verossimilhança
- Código
- ce400591
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- CAPES
- Ano
- 2024
- Cargo
- Ana CT ( )
Para uma variável aleatória X, de média E(X) = e variância Var(X) = , uma amostra aleatória de tamanho n é constituída por um conjunto \left \{ X_1, X_2, \cdots, X_n \right \} de n variáveis aleatórias idênticas a X e estatisticamente independentes entre si. Essa amostra aleatória de X tem média amostral definida como sendo a variável aleatória _n = ( X_1+ X_2 + \cdots + X_n) /n. Se um estimador estatístico para um parâmetro , associado à distribuição de probabilidade de , for denotado por , então o estimador para , da referida amostra aleatória, será _n = _n. Com base nessas informações, julgue o item a seguir, considerando que os resultados do teorema do limite central são fundamentais para embasar a análise da qualidade dos estimadores estatísticos de um parâmetro. O estimador de um parâmetro , baseado no método da função de verossimilhança, é não enviesado e suficiente, isto é, E = .
- CCerto
- EErrado