Pular para o conteúdo principal

Questão de Estatística — Outros Modelos Estacionários de Séries Temporais — CESPE / CEBRASPE 2024

EstatísticaOutros Modelos Estacionários de Séries Temporais
Código
ce400753
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
SEBRAE
Ano
2024
Cargo
Ana Tec II ( )
A respeito do modelo de séries temporaisSt=εt−εt−12+εt−24+εt−36+⋯=∑K=0+∞εt−12K,S_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-12} + \varepsilon_{ t -24} + \varepsilon_{t- 36} + \cdots = \sum_{K =0}^{ + \infty} \varepsilon_{t -12K} , no qual t ∈ ℤ representa um índice temporal e \varepsilon_t  denota um erro aleatório no instante t, que segue uma distribuição normal com média zero e desvio padrão 5, assinale a opção correta.
  1. AA média da série temporal \left \{ S_t \right \} descreve um padrão sazonal com período igual a 12.
  2. BA série temporal diferenciada \left \{ S_t - S_{t -12} \right \} apresenta um padrão sazonal.
  3. CA série temporal \left \{ S_t \right \} não é estacionária.
  4. DA variância da variável St é igual a 25.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoC — A série temporal \left \{ S_t \right \}  não é estacionária.

Link permanente: /questoes/ce400753