Questão de Finanças e Conhecimentos Bancários — Duration e Convexidade — CESPE / CEBRASPE 2024
Finanças e Conhecimentos BancáriosDuration e Convexidade
- Código
- ce400874
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- FINEP
- Ano
- 2024
- Cargo
- Ana ( )
Considerando que um ativo sem cupom seja prefixado e que seu vencimento ocorra em 756 dias úteis, assinale a opção correta, sabendo que o valor de face do papel é R$ 1.000 e que o preço do título (PU) é R$ 750.
- AA rentabilidade ao ano da operação é igual a (1,33)^{1/252}-1.
- BA duration do papel é de 5 anos.
- CA duration modificada é \large{3 \over (1,33)^{\large{1 \over 3}}}.
- DA rentabilidade ao ano da operação é igual a (1,33)^n-1.
- EA duration modificada é \large{3 \over (1,33)^{\large{1 \over 3}}-1}.