Questão de Finanças e Conhecimentos Bancários — Modelo de Avaliação de Preços de Ativos - Capital Asset Pricing Model (CAPM) — CESPE / CEBRASPE 2024
Finanças e Conhecimentos BancáriosModelo de Avaliação de Preços de Ativos - Capital Asset Pricing Model (CAPM)
- Código
- ce400875
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- ANTT
- Ano
- 2024
- Cargo
- ERSTT ( )
O modelo de precificação de capital (CAPM) foi usado para compor um portfólio com dois ativos, A e B, distribuídos de forma tal que 60% do valor foi investido no ativo A e 40%, no ativo B. Os retornos esperados são calculados de acordo com uma equação que os compara ao retorno do ativo considerado livre de risco. Com isso, os rendimentos dos títulos apresentam variância \sigma_A^2 e \sigma_B^2respectivamente. Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte. A variância do portfólio é 0,36 \sigma_A^2 + 0,48 \rho_{AB} \sigma_A\,\sigma_B + 0,16 \sigma_B^2 em que \rho_{AB} é a correlação entre os retornos dos títulos A e B.
- CCerto
- EErrado